RaaS: O que você precisa saber sobre Risk as a Service

Com o estabelecimento das Resoluções BCB Nº 197, 198, 199, 200, 201 e 202, há uma verdadeira mudança de paradigma para o gerenciamento de riscos e capital das IPs. Segundo o Banco Central, com o desenvolvimento do segmento em termos de porte e complexidade do modelo de negócios, tornou-se necessário revisar o arcabouço de exigência de capital baseado em riscos. Atendendo à essa necessidade, desenvolvemos uma plataforma no modelo Risk as a Service.

Mudanças regulatórias para Instituições de Pagamentos

Dentre as principais mudanças trazidas estão:

Classificação de Conglomerados Prudenciais (CP) compostos por IPs em três tipos

Enquanto os CP do Tipo 1 são liderados por instituições financeiras e integrados por serviços de pagamentos, os do Tipo 2 não são integrados por instituição financeira (IF). Já os do Tipo 3, liderados por IP e integrado por IF, harmonizam seu tratamento regulatório em relação ao CP do Tipo 1.

A consolidação em CP é um dos principais avanços com o objetivo de capturar todos os riscos dentro de um mesmo grupo empresarial evitando-se práticas de alocação de riscos relacionados com intermediação de crédito em veículos sob arcabouços prudenciais distintos.

Melhoria na qualidade do capital exigido na visão de CP

A evolução do arcabouço regulatório também prevê a melhoria na qualidade do capital exigido das IP e de seus respectivos CP substituindo o conceito contábil simplificado de patrimônio líquido ajustado pelo resultado (PLA) pelo de patrimônio de referência (PR) para absorção de perdas não esperadas.

No caso de CP do Tipo 2, o PR deve ser apurado de forma consolidada considerando diversos grupos de contas contábeis, além dos chamados ajustes prudenciais. No caso de CP do Tipo 3, requisitos análogos aos aplicáveis aos CP liderados por IF como Capital Principal, Capital Complementar, Capital de Nível 2, elegibilidade a Capital Complementar, Núcleo de Subordinação e Adicionais de Capital Principal, dentre outros, passam a ser requeridos.

Exigência de capital baseada em:

• Volumetria para atividades de pagamentos; e

• Atividades que não sejam de pagamentos e para emissão de instrumento de pagamento pós-pago.

Se de um lado, há uma nova definição e requerimentos para apuração do capital regulatório disponível, conforme mencionado acima, do outro, há novos requerimentos para a apuração dos componentes de riscos sob critérios padronizados dos chamados ativos ponderados a riscos ou RWA.

Assim, a exigência de capital para as atividades de pagamentos baseia-se na média dos valores apurados para as transações e os saldos em contas.

Adicionalmente à exigência de capital em serviços de pagamento, os CP dos Tipos 2 e 3 passam a ter a exigência de capital relativa ao tratamento dos riscos decorrentes de atividades que não sejam de pagamentos, por exemplo, para emissão de cartão de crédito.

Risk as a Service (RaaS) como uma solução para atender às exigências do BC

Estes são apenas alguns dos exemplos mais relevantes de mudança nesse arcabouço o qual naturalmente traz maior complexidade conceitual, bem como para avaliação e reporte de informações ao Banco Central.

Embora este seja um fato indiscutível, acreditamos que o potencial custo de observância regulatória mais elevado pode ser em muito atenuado mediante a utilização de soluções que otimizem o processo interno de apuração e reporte de informações regulatórias de risco da instituição em linha com seu porte e complexidade.

Para atendimento desses casos é que desenvolvemos nossa plataforma de reporte regulatório de riscos sob o conceito de RaaS.

O que é o Risk as a Service?

O Risk as a Service ou RaaS é uma plataforma na nuvem da Matera Risk que permite a instituições de pagamentos e demais instituições financeiras não-bancárias como SCDs, dos segmentos S4 e S5, gerar e enviar mensalmente ao BC os documentos 2061 (DLO), 2062 (DLI), 2011 (DDR), 2060 (DRM), 2160 (DRL) e 2030 (DRSAC). Todos os documentos são gerados conforme a necessidade e o escopo de cada tipo e segmentação da instituição.

De forma ágil, segura e prática, a instituição acessa seu ambiente em nossa aplicação contendo as parametrizações específicas de seu CP e processa as informações necessárias para a geração e remessa ao BC dos documentos citados. 

Dessa forma, a plataforma considera os requisitos vigentes contando com críticas de validação prévia, armazenamento das informações processadas e trilha de auditoria que provê mecanismos de consulta de todo o histórico de alterações ocorridas nas diversas funcionalidades. 

Assim, a instituição se beneficia de ter acesso a uma solução largamente utilizada pelo mercado.

Risk as a Service para uma gestão de risco completa

Mantida e desenvolvida por especialistas no assunto, nossa solução é estruturada e constantemente atualizada frente aos requerimentos regulatórios liberando a instituição da necessidade de dedicar tempo para acompanhar, interpretar, implementar e manter tais requerimentos, além de não necessitar manter ambiente tecnológico próprio para esta finalidade.

Com isso, a instituição apenas precisa continuar focando na qualidade das informações que já produz e que servem de insumo para a geração dos referidos documentos. Contando com a tranquilidade e segurança de utilizar uma solução de mercado para atendimento a requisitos mais exigentes da Supervisão, sem custos de TI adicionais, ao mesmo tempo em que mantém o foco de seu time no crescimento de seu negócio!

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